高いR:R比率は利益をもたらすのか、それとも統計的罠なのか？

"1:3 R:R koydum"という表現は、プロフェッショナルに聞こえるかもしれません。しかし、この比率の背後には、システムの実際の成功率、心理的持続可能性、そして期待値がなければ、単なる目標以上のものにはなりません。

技術的に見ると、1:3のR:R比で動作する戦略は、理論的にはたった25%の勝率でもプラスに転じる可能性があります。しかし、実際にはほとんどのトレーダーがこの比率を維持するための忍耐や規律を持っていません。例えば、5回連続でストップした場合、システムへの信頼が揺らぐと、この比率はあなたにとって機能しなくなる可能性があります。

一例を挙げましょう：
勝率30%、1:3 R:R:
E = (0.3 × 3) - (0.7 × 1) = +0.2 → システムはポジティブです。
しかし、成功率が20％に下がったとき:
E = (0.2 × 3) - (0.8 × 1) = -0.2 → 期待値は負になります。

つまり、比率がどれだけ高くても、重要なのはシステムがこの目標にどれだけ到達できるか、そしてあなたがこのプロセスをどれだけ一貫して続けることができるかです。

R:R比率は、取引計画において重要なツールです。しかし、それを効果的にするのは、単に書かれることだけではなく、実行可能で持続可能であることです。

これを体系的に解決する専門家は、固定R:Rの代わりに動的ポジション管理を適用します。市場の構造が変わるにつれてTP/SL比率が調整されます。まずリスク制限を設定し、その後利益目標を設定します。いわゆる現象は、まずスクリーンショットを考え、その後市場を考えます。🤝