Phương pháp giao dịch dựa trên dữ liệu có tỷ lệ thắng cao

Gần đây, chúng tôi đã mời người sáng lập CoinKarma, Benson, chia sẻ kinh nghiệm giao dịch của anh. Benson đã trình bày chi tiết về sự tiến hóa của các chiến lược giao dịch của mình trong các chu kỳ thị trường khác nhau, cũng như cách sử dụng các chỉ số dữ liệu để hướng dẫn giao dịch. Qua cuộc đối thoại, chúng tôi có thể thấy Benson luôn suy nghĩ theo cách không đồng thuận về cách xây dựng cấu trúc giao dịch nhằm giành chiến thắng trong thị trường hợp đồng theo kiểu trò chơi không đồng.

Dưới đây là tóm tắt những điểm chính trong cuộc trò chuyện:

Một, Chiến lược giao dịch của Benson

1. Tóm tắt chiến lược giao dịch

• Trong thị trường biến động, Benson tìm kiếm các vị trí có biên an toàn cao hơn để tham gia thị trường dựa trên các chỉ số.
• Theo dõi dòng tiền vào BTC và các chỉ số CVD của sàn giao dịch để xác định xu hướng thị trường
• Phần lớn vị thế ( > 50% ) được giao cho chiến lược định lượng để tăng giá trị đồng coin, chủ yếu là tích trữ và giữ coin.
• Khoảng 40% vị thế chủ yếu bằng stablecoin, dùng cho giao dịch ngắn hạn và tham gia vào các cơ hội trên chuỗi.
• Chiến lược giao dịch chủ yếu dựa trên sự ổn định, mục tiêu là vượt qua thị trường, lợi nhuận từ đầu năm đến nay nằm trong khoảng 2-3 lần.

2. Nguyên nhân hình thành chiến lược

• Việc cắt lỗ thường xuyên ở giai đoạn đầu dẫn đến thua lỗ, nhận ra rằng nhà đầu tư lớn đang tạo ra sự biến động để thu hoạch từ nhà đầu tư nhỏ lẻ.
• Từ năm 2019 đến 2022, tỷ lệ phí vốn được phát hiện có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch, kiếm lợi nhuận thông qua việc thao tác theo phản ứng của thị trường.
• Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất vào năm 2022, hệ thống giao dịch trước đó đã không còn hiệu lực.
• Bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ báo CoinKarma, tìm kiếm vị trí giao dịch an toàn hơn

Hai, chỉ số giao dịch cốt lõi

1. Tổng quan LIQ (Tình trạng thanh khoản tổng thể)

• Qua việc miêu tả tình trạng thanh khoản của thị trường để xác định các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra.
• Khi giá gần đến giới hạn trên và dưới của phạm vi, thị trường có thể xảy ra đảo chiều.
• Giúp tìm vị trí có biên an toàn cao hơn trong thị trường dao động

2. CVD (Khối lượng giao dịch tích lũy)

• Quan sát cường độ lệnh thị trường để xác định là thị trường dao động hay một chiều.
• Khi áp lực bán mạnh và cường độ CVD thấp, khả năng giảm giá cao hơn, được xác định là thị trường dao động.
• Khi CVD có cường độ cao và lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ xuất hiện xu hướng một chiều.

3. Các chỉ số hỗ trợ khác

• Lượng dòng tiền ròng vào quỹ ETF BTC
• Lượt xem trang Bitcoin trên Wikipedia
• Xếp hạng ứng dụng Coinbase

Ba, Chia sẻ kinh nghiệm giao dịch

1. Tránh mua token theo cách mua cổ phiếu

• Đừng chỉ xem PE ratio để đầu tư vào các dự án công cụ.
• Thị trường tiền mã hóa thay đổi nhanh, các dự án thuần công cụ dễ dàng sụp đổ khi cơn sốt qua đi.
• Tập trung hơn vào các dự án có không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn hiện thực hóa

2. Kịp thời chốt lời và cắt lỗ

• Bán ra kịp thời khi dự án đạt được kỳ vọng hoặc không còn lý do để giữ lại.
• Kiểm soát đòn bẩy, tránh bị các tay to thu hoạch

3. Giữ tư duy độc lập

• Hầu hết mọi người trên thị trường giao dịch bằng phân tích kỹ thuật, cần có cái nhìn khác biệt.
• Cân nhắc tính phản thân của giao dịch, không mù quáng theo đuổi cảm xúc của thị trường.
• Theo dõi sự thay đổi hiệu quả của các chỉ số, kịp thời điều chỉnh chiến lược

4. Hiểu cơ chế hoạt động của thị trường

• Nhận ra rằng các nhà đầu tư lớn thu hoạch tính thanh khoản thông qua việc tạo ra biến động.
• Hiểu tác động của đòn bẩy cao đối với biến động thị trường
• Phân tích chi phí và lợi ích của lực lượng chính trong việc tạo ra biến động

5. Học hỏi và cải tiến liên tục

• Giữ nhạy bén với thị trường, kịp thời cảm nhận sự thay đổi
• Luôn tìm kiếm alpha xác định mới
• Giới hạn việc phát tán các chiến lược hiệu quả, bảo vệ alpha

Thông qua cuộc trò chuyện này, chúng ta có thể thấy cách suy nghĩ và logic hoạt động của một nhà giao dịch thành công. Kinh nghiệm của Benson cho chúng ta thấy rằng, trong thị trường tiền điện tử biến đổi nhanh chóng, việc duy trì tư duy độc lập, liên tục học hỏi và cải tiến, cũng như hiểu sâu về cơ chế vận hành của thị trường, là điều cần thiết để duy trì lợi thế trong giao dịch lâu dài.