Metodologia de negociação orientada por dados de alta taxa de sucesso

Recentemente, convidámos o fundador da CoinKarma, Benson, para partilhar a sua experiência de negociação. Benson detalhou a evolução das suas estratégias de negociação em diferentes ciclos de mercado, bem como como utilizar indicadores de dados para orientar as suas operações. Através do diálogo, podemos ver que Benson tem pensado de forma não consensual sobre como construir estruturas de negociação, visando vencer no mercado de contratos de jogo de soma zero.

Aqui está um resumo dos pontos principais da conversa:

Um, a estratégia de negociação do Benson

1. Visão geral da estratégia de negociação

• Em um mercado volátil, Benson procura posições com uma margem de segurança mais alta para participar do mercado com base nos indicadores.
• Acompanhe o influxo de BTC e indicadores como o CVD das exchanges para avaliar a tendência do mercado
• A maior parte da posição ( > 50% ) é entregue a estratégias quantitativas para valorização em moeda, com foco na acumulação de moedas.
• Cerca de 40% da posição é composta por stablecoins, usadas para negociações de curto prazo e para participar de oportunidades on-chain.
• As estratégias de negociação são baseadas na solidez, com o objetivo de superar o mercado, e os rendimentos desde o início do ano estão entre 2-3 vezes.

2. Razões para a formação de estratégias

• As frequentes paragens de perda no início levaram a prejuízos, percebendo que os grandes investidores colhem os pequenos investidores através da criação de volatilidade.
• Entre 2019 e 2022, descobriu-se que a taxa de financiamento tem um impacto importante nas negociações, obtendo lucros através da operação contrária ao sentimento do mercado.
• Após o aumento das taxas de juro pelo Federal Reserve em 2022, o sistema de negociação existente tornou-se inválido.
• Começar a estudar os dados do livro de ordens e desenvolver o indicador CoinKarma, procurando posições de negociação mais seguras

2. Indicadores de Negociação Principais

1. LIQ Global (Estado Global de Liquidez)

• Através da representação da situação de liquidez do mercado, julgar os possíveis pontos de reversão de preços.
• Quando o preço se aproxima dos limites superior e inferior da faixa, o mercado pode apresentar uma reversão.
• Ajudar a encontrar posições com maior margem de segurança em mercados voláteis

2. CVD (Volume de Negociação Cumulativo)

• Observar a intensidade das ordens de mercado para determinar se é um mercado em consolidação ou em tendência unidirecional.
• Quando a pressão de venda é alta e a intensidade do CVD é baixa, a probabilidade de queda é maior, sendo considerado um mercado em consolidação.
• Quando a intensidade do CVD é alta e a força da ordem de mercado é forte, pode-se esperar uma tendência unilateral.

3. Outros indicadores auxiliares

• Volume líquido de entradas de fundos do ETF de BTC
• Visualizações da página Bitcoin na Wikipedia
• Classificação do APP Coinbase, etc.

Três, Compartilhamento de Experiência de Negociação

1. Evite comprar tokens da mesma forma que compra ações.

• Não se limite a ver o PE ratio ao investir em projetos de ferramentas.
• O mercado de criptomoedas muda rapidamente, projetos puramente utilitários tendem a colapsar à medida que o entusiasmo diminui.
• Focar mais em projetos com espaço para imaginação, mas que ainda não estão completamente implementados.

2. Realizar lucros e perdas a tempo

• Vender a tempo quando o projeto atinge as expectativas ou quando não há mais razão para manter.
• Controlar a alavancagem, evitar ser colhido pelos principais jogadores

3. Manter o pensamento independente

• A maioria das pessoas no mercado negocia usando análise técnica, é necessário ter uma perspectiva diferente.
• Considere a reflexividade do mercado, não siga cegamente o sentimento do mercado.
• Acompanhar a mudança na eficácia dos indicadores e ajustar a estratégia atempadamente

4. Compreender o mecanismo de operação do mercado

• Reconhecer que os grandes players colhem liquidez ao criar volatilidade
• Compreender o impacto da alta alavancagem na volatilidade do mercado
• Analisar os custos e benefícios da volatilidade gerada pelos principais agentes.

5. Aprendizagem contínua e iteração

• Manter-se sensível ao mercado, perceber mudanças a tempo
• Continuamente à procura de novos alphas de certeza
• Limitar a disseminação de estratégias válidas, proteger alpha

Através desta conversa, podemos ver a forma de pensar e a lógica de operação por trás de um trader de sucesso. A experiência do Benson nos ensina que, em um mercado de criptomoedas em constante mudança, manter o pensamento independente, aprender continuamente e entender profundamente os mecanismos de funcionamento do mercado é essencial para manter a vantagem em negociações de longo prazo.